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分类:财经

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伴随着年内A股板块频繁轮动,市场风格分化剧烈,主要指数表现也呈现显著分化之势。据Wind数据显示,今年以来截至11月29日,、、中证800涨跌幅均为负值,而中证500则以13.43%的涨幅显得格外耀眼。同时,汇聚了新兴产业及细分成长龙头的中证500指数,在营业收入、净利润以及ROE增速等多个指标表现上,相较于上述股指均显著占优。近期,工银中证500六个月持有指数增强(代码:A类:014133,C类:014134)正在发售,该基金在力求对标的指数中证500进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

工银中证500六个月持有指数增强为股票指数增强型基金,投资中证500指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,是A股最具代表性的中盘成长风格指数,聚集了一批新兴行业和细分行业的成长龙头企业。

中证500指数成分股整体行业分布

数据来源:Wind,截止日期:2021年9月30日

在228个申万三级行业分类中,中证500指数共涉及其中152个三级行业。按照A股市值排名,属于三级行业TOP5的个股数量合计233只,占中证500指数成分股数量高达44.60%。在核心资产分化调整,白马蓝筹业绩弹性弱于二线龙头的市场环境中,中证500指数成分股兼具市场占有率、行业竞争力与成长性,盈利质量与盈利成长性俱佳,并与“专精特新“概念高度契合,极具投资价值。除标的指数成份股之外,工银中证500六个月持有指数增强亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股,以更好捕捉投资机会。

中证500指数申万三级行业龙头股数量统计

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数据来源:Wind,截止日期:2021年9月30日

相比传统指数基金完全复制指数策略,工银中证500六个月持有指数增强采用指数增强型策略进行投资管理。该基金将参考中证500指数行业构成和成份股的权重占比,基于数量化投资分析及基本面研究等方法,对投资组合进行优化。其中,数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,从风险和收益两个角度,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化。

在收益管理方面,该基金将运用自动化因子挖掘方法,在10^3数量级的备选因子库中遴选有效因子,构建收益模型,实现优中选优,力争获取最大化超额收益。在风险管理方面,该基金将综合运用Barra、Axioma及工银瑞信的自研风险模型,力争达到平稳的直线增强效果。与主动管理策略不同,数量化投资分析方法可有效对抗追涨杀跌的非理性投资行为,同时基于强大学习能力,不拘泥于投研能力圈,可在全市场范围内有效挖掘个股。

在数量化投资分析的基础上,工银中证500六个月持有指数增强还将基于基本面研究方法,充分利用公司的投研资源,为量化补充增量信息,通过主动投研与量化选股的股票池取交集,实现股票优选。

作为在指数化投资领域具有十多年深厚积淀的大型基金公司,工银瑞信在指数产品的长期管理中,形成了平稳运作和精细化管理能力。自2012年开展量化投资工作以来,工银瑞信量化投资团队历经长期资本市场考验,投资能力不断提升,积累了丰富的量化投资经验。

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    2022-01-19 00:02:13 

    报道称,这是拜登政府上任后布林肯的首次东南亚之行。他在访问印尼后,还将访问马来西亚和泰国。他将在雅加达与印尼总统佐科·维多多会晤,并就美国的“印太战略”发表讲话。看简介应该不错

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